В июне 2012 г. банковский сектор столкнулся с сокращением практически всех видов привлеченных средств. Наибольшее снижение коснулось иностранных займов и средств, привлеченных от Банка России. Среди активных операций интенсивный рост продолжился только на рынке розничного кредитования. 

За июнь 2012 г. активы российского банковского сектора выросли на 2,5%. Однако весь этот рост был обусловлен переоценкой банковских активов в иностранной валюте. За июнь курс доллара США к рублю вырос на 12%, евро на 5%. С поправкой на переоценку динамика банковских активов в июне была отрицательной 0,2%, а годовые темпы прироста активов замедлились до 20% с 23% в январе 2012 г.

Собственный капитал банковского сектора в июне увеличился на 1,3%, что меньше темпа прироста номинального объема активов. При этом показатель достаточности капитала снизился за июнь с 14,3 до 14,1%. Снижение уровня достаточности капитала продолжается практически весь посткризисный период, что связано с ускорением роста кредитного портфеля банков. И хотя в целом уровень достаточности капитала еще далеко не достиг порогового значения в 10%, достаточность капитала ряда крупных банков уже приближается к критической отметке. Так у ВТБ этот показатель по состоянию на 1 июня 2012 г. составил 11,8%, у Газпром-банка 11,1%, Альфа-банка 11,3%.

Прибыль банковского сектора в июне составила 74 млрд руб., что соответствует о величине рентабельности активов (ROA) на уровне 2,1%, а собственных средств (ROE) 18,1% в годовом выражении. За период с начала года можно отметить снижение рентабельности банковского бизнеса. За первые шесть месяцев показатель ROA составил 2,4%, а ROE 20,6%.

Привлеченные средства
Объем средств населения, размещенных в банках, вырос в июне в номинальном выражении на 1,9%. Однако, как и в случае большинства других балансовых показателей, на их динамику значительное влияние оказало снижение курса рубля. Корректировка на изменение валютных курсов выявляет отрицательную динамику сбережений населения в банках, сократившихся за месяц на 0,2%. Годовые темпы притока средств населения в банки снизились до 17,9%.

С точки зрения валютной структуры вкладов в июне население отдавало предпочтение вкладам в рублях, несмотря на обесценение национальной валюты.

Величина средств на счетах банковских корпоративных клиентов после корректировки на изменение валютных курсов также практически не изменилась: темп прироста составил +0,2. При этом рост остатков на рублевых счетах равнялся 1.2%, а объем средств в иностранной валюте в долларовом выражении сократился на 3,5%.

В рамках видовой структуры средств корпоративных клиентов сохраняется преобладание срочных депозитов над расчетными счетами. На расчетные счета приходится 48% средств предприятий и организаций, а на депозитные 52%. Таким образом, объем срочных депозитов предприятий составляет около 10% ВВП.

Иностранные пассивы банковского сектора в июне 2012 г. сократились на 5 млрд долл. В результате общая задолженность банков перед нерезидентами вернулась на уровень начала 2012 г. 139 млрд долл. Иностранные активы банков при этом сократились гораздо сильнее на 14 млрд долл. В результате внешний сектор в июне выступил в роли чистого кредитора банковского сектора в размере около 9 млрд долл.

Размещенные средства
Несмотря на стагнацию основных видов привлеченных средств на внутреннем рынке, банки в июне продолжили активное кредитование на розничном рынке. Объем задолженности физических лиц перед банками вырос за июнь на 3,9% с поправкой на валютную переоценку на 3,4%. Годовые темпы прироста розничного кредитного портфеля достигли 42%.

Темпы прироста просроченной задолженности и резервов на возможные потери по кредитам физическим лицам продолжают отставать от темпа прироста кредитной задолженности, составив за июнь 2,0 и 1,5%, соответственно. В результате формальные показатели качества кредитного розничного портфеля продолжают улучшаться. Доля просроченных кредитов уменьшилась до 4,9%, а объем сформированных резервов до 6,6% от совокупного портфеля кредитов физическим лицам.

Кредитование корпоративных клиентов, напротив, в июне практически остановилось. С поправкой на валютную переоценку объем кредитной задолженности сократился на 0,3%, а годовые темпы прироста уменьшились до 19,3%. Еще большим сокращение займов небанковскому сектору экономики было, если в эту категорию включить вложения банков в облигации российских эмитентов. В этом случае сокращение суммарного объема банковских займов небанковским организациям сократилось за месяц на 0,7%. При этом сам банковский портфель корпоративных бондов уменьшился за июнь на 7,8%.

Показатели качества корпоративного сегмента банковского кредитного портфеля за прошедший месяц практически не изменились. Доля просроченной задолженности по кредитам предприятиям и организациям сохранилась на уровне 5,1%. Отношение резервов на возможные потери к совокупной кредитной задолженности уменьшилось с 8,3 до 8,2%.

Ликвидность и господдержка
Доля ликвидных активов банковского сектора обновила очередной минимум 4,1% от совокупных банковских активов, по сравнению с 4,3% месяцем ранее и 6,2% на начало года. Однако в июне снижение ликвидности было обусловлено преимущественно ростом номинального объема банковских активов. Сама величина ликвидных активов практически не изменилась. Объем средств банков на корреспондентских счетах в Банке России уменьшился на 24 млрд руб., а на депозитных наоборот увеличился на 26 млрд руб.

Факторы формирования ликвидности банковского сектора или, другими словами, источники денежной эмиссии в июне также действовали разнонаправлено. Объем задолженности банков перед Банком России сократился на 142 млрд руб. Это было компенсировано интервенциями Банка России на внутреннем валютном рынке в объеме 1,4 млрд долл. и снижением остатков средств на счетах расширенного правительства в Банке России на 67 млрд руб.

Примечательно, что большая часть ликвидных активов банков образована именно остатками наличных денег в кассах и банкоматах банковских учреждений, то есть представляет собой обеспечение не безналичных расчетов, а возможного снятия средств со счетов клиентов. На наличные деньги с учетом иностранной наличной валюты приходится 1,0 трлн руб. из 1,7 трлн руб. ликвидных активов, то есть почти 60% от их общего объема.